Zandberg is een klein dorp dat deels in de Groningse gemeente Vlagtwedde en deels in de Drentse gemeente Borger-Odoorn ligt. Het Nederlandse dorp is in het begin van de negentiende eeuw ontstaan als nederzetting in de veenkoloniën. De eerste bewoners waren afkomstig uit het aangrenzende deel van Duitsland. Zandberg is daardoor een van de katholieke enclaves in Noord-Nederland.

De naam dankt Zandberg aan de zandkop, die ook wel de Schaapsberg word genoemd, in de groengronden langs de beek die stroomopwaarts van Zandberg Valtherdiep heette en stroomafwaarts Mussel-Aa. Deze heuvel werd gebruikt om schapen te weiden en mogelijk hebben hier hutjes gestaan voor de hoeders van het vee. Het lag op de grens van de marken Onstwedde en Valthe en werd door beide betwist. De Semslinie besliste deze twist in het voordeel van Valthe.
Het dorp kreeg enige bekendheid in 2002 toen de Giro door het dorp trok, waar ook een tussensprint werd gehouden. In 2004 werd de band met Italië nogmaals versterkt toen de pastoor een herdenkingsmis opdroeg aan de in dat jaar overleden Italiaanse wielrenner Marco Pantani. Officieel reden de wielrenners in 2002 niet door het plaatsje Zandberg, maar door de straat de Zandberg, gelegen in Ter Apelkanaal, het dorp ernaast. Hierin werd toentertijd een fout gemaakt en werd tijdens de Giro de naam Ter Apelkanaal vervangen door Zandberg.
Zandberg had tussen 1924 en 1935 een station dat aan de door de STAR aangelegde spoorlijn van Stadskanaal naar Ter Apel lag. Het spoor is inmiddels opgebroken, het station is nog intact.